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宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告

户型:2房2厅 | 78.58㎡ | 南北朝向


业主报价:80万元

房源地址:[ 惠阳 ] - 睿丰大厦 - 大亚湾经济特区   查看地图>>

房源详情:
最新消息:基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人广发证券股份有限公司根据本……

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月23日复核了本报告

  中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14

  5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...14

  5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14

  7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......40

  7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......46

  7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......46

  7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......46

  7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......46

  8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......48

  10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......49

  10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......50

  11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......53

  业绩比较基准 沪深300指数收益率×65%+中债综合指数收益率(全价)×35%

  注册登记机构 宝盈基金管理有限公司 广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额;

  3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数;4、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

  注:本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率×65%+中债综合指数收益率(全价)×35%

  3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

  注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金

  基金管理人:宝盈基金管理有限公司是2001年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”

  标准设立的首批基金管理公司之一,2001年5月18日成立,注册资本为人民币1亿元,注册地

  在深圳。公司目前管理宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝盈增强收益债券、宝盈资源优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证100指数增强、宝盈新价值混合、宝盈祥瑞养老混合、宝盈科技30混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、宝盈新兴产业混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰养老混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、宝盈医疗健康沪港深股票、宝盈国家安全沪港深股票、宝盈互联网沪港深混合、宝盈消费主题混合(由原基金鸿阳转型而来)二十二只基金,公司恪守价值投资的投资理念,并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队,在研究方面,公司汇聚着一批从事宏观经 第9页共54页

  济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才,为公司的投资决策提供科学的研究支持;在投资方面,公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验,以自己的专业知识致力于获得良好业绩,努力为投资者创造丰厚的回报。

  注:1、彭敢为首任基金经理,其“任职日期”按基金合同生效日填写,“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期;

  3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定,证券从业年限的 计算截至2017年6月30日。

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。

  在本报告期内,基金运作合法合规,严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在投资管理活动中公平对待不同投资组合,无损害基金持有人利益的行为。

  基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控,并定期制作公平交易分析报告,对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明,本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内;在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在投资活动中公平对待不同投资组合,公平交易制度执行情况良好,无损害基金持有人利益的行为。

  本基金管理人认为,中国经济处于短期需求平稳回升的小周期,从中长期看,供给侧结构性改革带来的增长潜力依然很大。广阔而多层次的市场,成熟完善的工业体系,叠加消费升级的终端需求,中国经济中长期具备较强的韧性和乐观的前景。企业盈利无论短期和中长期都处于持续增长的通道。

  从二季度市场表现来看,由于流动性变化和监管加强,市场对于经济前景悲观,出现了明显的风格分化和避险情绪,以大消费和低估值蓝筹为代表的大股票持续强势,以创业板为代表的高估值成长股面临着业绩和估值的双重压力。同时,A股市场制度性建设逐步落实,资本市场“四梁八柱”的监管框架成型,强监管态势持续发酵,投融资功能回归成为主线。另一方面,由于沪港通深港通的开通,海外资金入市,成熟投资者的进入逐步改变投资者结构和市场资金格局,导致市场风格与国际市场的投资风格对接。A股出现了一定程度上的“美股化”。

  本基金重点布局了年报和季报盈利预期较好的优质个股和龙头公司,重点配置了电子、新能源汽车与汽车零部件、机械、食品饮料等板块。

  截至本报告期末宝盈睿丰创新混合A/B基金份额净值为1.235元,本报告期基金份额净值增

  截至本报告期末宝盈睿丰创新混合C基金份额净值为1.136元,本报告期基金份额净值增长

  本基金管理人认为,2017年宏观经济的主线仍然是“稳中有进”,既不会出现大幅度向上的

  周期性复苏,也难以出现经济增速下台阶的系统性衰退。虽然4月份中央提出了影响深远的金融

  去杠杆,市场对于经济增长的未来和流动性前景作出了较为悲观的预测和反应,但我们认为中央作出的去杠杆决策,主要针对现有金融体系过度监管套利和多层嵌套,不健康的金融运转机制虚增实体经济的融资成本,削弱中国企业的竞争力。政策着力点正是控制资产泡沫,鼓励“脱虚向实”,中长期看反而有利于实体经济的盈利增长。短期来看,由于加杠杆得到一定程度上的抑制,央行对于流动性的总基调仍然是保持稳健中性,保持流动性松紧适度,短期流动性可能也进入了一个边际宽松的新阶段。

  从终端需求来看,本基金管理人对于房地产市场保持密切关注,中央明确提出“房子是用来住的,而不是用来炒的”,未来几年地产调控将常态化,因此我们大胆假设未来房地产的公共品属性将加强,由房地产市场带来的经济周期性波幅将显着收窄,由此引发的地产调控和基建对冲等政策手段也将减少,如果此种假设实现的概率逐步加大,那么对于终端需求的稳定将意义深远。

  从企业部门投资来看,上半年数据显示制造业投资仍然在底部徘徊,企业部门的投资意愿持续低迷。随着全球经济复苏和人民币汇率稳定,外需也会持续向好,叠加中国居民的消费升级和财富效应,消费和服务的占比将进一步提升。总体来讲,中国经济可能进入了一个中周期较为稳定的新阶段。

  基于以上对于经济前景和流动性的判断,睿丰大厦本基金管理人认为A股上市公司盈利增速将处于回

  升通道,金融市场强监管和IPO放开的政策导向,无基本面支撑的高估值公司的估值水平将逐步

  回归合理水平,关注企业盈利将是全年的主线。盈利较好的公司大多数分布于家电、食品饮料等大消费板块,以及电子、汽车和部分机械制造业,以煤炭、钢铁、有色、建材和化工等部分上游资源品随着价格的回升,盈利也出现了显着恢复。另一方面,过去五年中国经济持续调整,不仅产业结构得到优化,也重塑了行业内的竞争格局,大量缺乏核心竞争力和产业链地位的企业被淘汰出局惠阳段两国道路段扩建 2015年或建成通车,行业竞争寡头化日益显着,龙头企业的竞争力进一步增强,在产业链上的议价能力和盈利水平将显着提高。

  本基金管理人将继续坚持“自上而下定方向,自下而上选个股”的投资思路,深度研究具备长期成长空间和核心竞争力的公司,在合理的估值水平买入且秉承长期持有的理念,为客户创造长期的稳健回报。展望下半年,本基金将重点关注高增长且估值合理的优质个股,如受益于新产品周期的电子、本因坊新能源汽车和汽车零部件,下半年迎来盈利释放且市场预期差较大的传媒、医药等行业,同时阶段性关注低估值高盈利板块如煤炭、钢铁等中上游板块和食品饮料等大消费板块。

  本基金管理人按照新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金持有的投资品种进行估值。会计师事务所就我司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。基金托管人负责对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查,并对估值结果及净值计算进行复核。

  本基金管理人设立估值工作小组,由权益投资部、研究部、固定收益部、专户投资部、量化投资部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值工作小组负责制定、修订和完善基金估值政策和程序,定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持 第13页共54页

  续适用。权益投资部、研究部、固定收益部、专户投资部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价;量化投资部负责对估值模型及方法进行筛选,选择最具适用性的估值模型及参数,并负责估值模型的选择及测算;基金运营部负责进行日常估值,并与托管行的估值结果核对一致;监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性,监督估值委员会工作流程中的风险控制,并负责估值调整事项的信息披露工作。

  上述参与估值流程的各方之间不存在任何重大利益冲突。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

  本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。

  本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

  本报告期内,本基金托管人在对宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期内,宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金的管理人——宝盈基金管理有限公司在宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

  本托管人依法对宝盈基金管理有限公司编制和披露的宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

  注:报告截止日2017年6月30日,宝盈睿丰创新混合A/B基金份额净值1.235元,基金份额总

  宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员 会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]第887号《关于核准宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准,由宝盈基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型 开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集861,446,781.93元,业经普华 永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2014)第569号验资报告予以验证。经 向中国证监会备案,《宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2014年9月26 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为861,446,781.93份基金份额。本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司,基金托管人为广发证券股份有限公司。

  根据《宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书》并报中国证监会备案,本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取前端认购/ 第19页共54页

  申购费用、赎回时收取赎回费用的,称为A类基金份额;在投资人认购/申购时不收取认购/申购

  费用、赎回时收取后端认购/申购费用和赎回费用的,称为B类基金份额;在投资人认购/申购时

  不收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用,且从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C

  类基金份额。本基金A/B类基金份额和C类基金份额分别计算基金份额净值,计算公式为计算日

  各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额,但各类别基金份额之间不能相互转换。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为0%–95%,其中投资于创新主题上市公司证券的比例不低于非现金基金资产的80%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;权证投资比例不得超过基金资产净值的3%。本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×65%+中债综合指数收益率(全价)×35%。

  本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本

  准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号

  本基金2017年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2017

  年6月30日的财务状况以及2017年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

  6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

  根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收

  政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于

  实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公

  司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改

  征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策

  的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税

  (1)于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

  对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起,

  金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

  (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利

  (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

  20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)

  的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按

  50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售

  股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

  (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

  6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  注:1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

  2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

  注:支付基金管理人宝盈基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日

  注:支付基金托管人广发证券的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至

  注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值0.8%的年费率计提,逐日累

  计至每月月底,按月支付给宝盈基金公司,再由宝盈基金公司计算并支付给各基金销售机构。其 第30页共54页

  本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

  6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  证券 证券 成功 可流通日 流通受限类型 认购 期末 数量 期末 期末估值总额 备注

  注:宝盈睿丰创新基金可使用以基金名义开设的股票账户参与认购获配的新股,从新股

  股票代码股票名称 停牌日期 停牌原因估值单 复牌日期 开盘单 期末估值总额 备注

  注:本基金截至2017年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌

  本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理,在风险预算范围内追求收益最大化。

  本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险管理委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估,督察长负责组织指导监察稽核工作。

  本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。

  信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。

  本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行广发证券,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小。

  本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。

  流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

  针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。

  针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能以合理价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

  于2017年6月30日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不

  计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

  市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

  利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 第34页共54页

  性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

  本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

  本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等。

  注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

  于2017年6月30日,本基金未持有交易性债券投资(2016年12月31日:同),因此市场利

  外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。

  其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。

  本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。

  本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0%-95%,其中投资于创新主题上市公司证券的

  比例不低于非现金基金资产的80%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值

  的5%;权证投资比例不得超过基金资产净值的3%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持

  有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

  根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房

  地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定:(1)金融商品持有期间(含到期)取得的非

  保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益),不征收增值税;(2)纳税人购入

  基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期,不属于金融商品转让;(3)资管产品运

  营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1

  此外,根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品

  增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增

  值税有关问题的通知》的规定,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

  注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。

  2、“买入金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  注:1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。

  2、卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  注:买入股票成本(成交)总额、卖出股票收入(成交)总额,均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

  7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与股指期货交易。

  本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与国债期货交易。

  报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

  注:1、本基金采用分级模式核算,机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中分母采用各自级别的基金份额来计算。

  (1)根据宝盈基金管理有限公司第四届董事会第六次现场会议决议,同意张新元先生任宝盈基金管理有限公司副总经理。该变更事项已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告以及向中国证券投资基金业协会报备,并发布基金行业高级管理人员变更公告。

  (2)根据宝盈基金管理有限公司第四届董事会第二十六次临时会议决议,同意汪钦辞去总经理职务,在新聘总经理聘任到位之前,暂由公司董事长李文众先生代为履行公司总经理相关职责。本基金管理人已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告以及中国证券投资基金业 第49页共54页

  (3)根据宝盈基金管理有限公司第五届董事会第一次现场会议决议,同意张啸川先生任宝盈基金管理有限公司总经理,丁宁先生任宝盈基金管理有限公司副总经理。该变更事项已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告以及向中国证券投资基金业协会报备,并发布基金行业高级管理人员变更公告。

  (4)宝盈基金管理有限公司原独立董事贺颖奇、屈文洲先生任职届满,不再担任公司独立董事。根据宝盈基金管理有限公司股东会2017年第一次现场会议,同意张苏彤、廖振中和王艳艳担任宝盈基金管理有限公司独立董事,拟任公司总经理张啸川先生担任宝盈基金管理有限公司经营管理层董事,同意刘郁飞担任宝盈基金管理有限公司股东监事、魏玲玲和汪兀担任宝盈基金管理有限公司职工监事。本基金管理人已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告以及向中国证券投资基金业协会报备。惠阳楼盘

  报告期内,本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略,未发生显着改变。

  (4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。

  (5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。

  (6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

  基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订证券交易席位租用协议。

  15 宝盈基金管理有限公司高级管理人员中国证券报证券时报 2017年4月14日

  基金托管人办公地址:广东省广州市天河区天河北路183-187号大都会广场40楼

  上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所,在办公时间内基金持有人可免费查阅。

  郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

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